Lbr 거래 시스템

스윙 트레이딩 전략.
저자 : Linda Raschke.
스윙 거래 기법.
스윙 트레이딩은 최소한의 위험으로 거래를하고 시장에 따라 포지션을 관리하는 방법을 배우고 있습니다. 후속 행동. 패턴 인식과 동일한 결과를 예측하려고하지는 않습니다. 시장이 우리에게주는 마지막 정보는 우리가 다음 결정을 내리는 것입니다. 다음은 관심있는 정보의 유형입니다.
1) 시장이 저점을 저점으로 낮추고 있는가? 높을수록 지지율이 낮습니다.
2) 얼마나 낮거나 많습니까? 이 두 점 사이의 거리는 추세의 정도를 나타냅니다.
3) 이전 스윙과 비교 한 마지막 스윙의 길이는 얼마입니까? 짧은 스윙은 역전에 선행합니다. 더 오랜 스윙 신호가 신호에 입력됩니다.
이 규칙은 모든 시간 프레임에 적용됩니다. 볼륨 및 미결제에 대한 고전적 규칙은 증가하는 볼륨 / 미결제가 스윙을 확인하고 볼륨 / 미결제를 줄이면 취소 될 수 있기 때문에 적용됩니다. 스윙 거래는 시장에서 가장 가능성이 높은 행동 과정을 따르고 규칙을 준수합니다. 첫 번째 목표는 이전 상한 / 하한의 테스트를 수행합니다. 낮은 저점을 사면 더 빨리 퇴장하십시오. 확인 된 지원은 없습니다. 반대로, 상승 추세에서 더 높은 최고치를 매도 할 경우, 수익을 산다. 상승 추세에서, 저점의 테스트가 더 높은 테스트이고 고점이 침투 할 것으로 기대합니다. 우리가 최저 / 최고 테스트를 입력하는 것처럼 다른 방향으로 테스트를 종료하려고합니다. 우리는 가격이 반전되기 전에 우리의 스윙 방향으로 빠져 나올 것을 기대합니다. 시장이 기대하는 바를하지 못하면 첫 번째 기회를 놓치십시오. 이건 중요하다. 위험은 마지막 스윙 포인트에 의해 정의되어야합니다. 시장 진입 전에 항상 위험을 정의하십시오. 잃을 위치를 평균하지 마십시오. 짧은면을 두 번째 위치에 절대로 넣지 마십시오. 하락 추세의 스윙은 상승 추세보다 날카 롭고 빠르다. 마지막으로, 시장이 스윙을 잃거나 소액이라면 거래를하지 마십시오.
단기 트레이딩 경향.
시장은 하루 동안 한 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.
대부분의 반전은 오후가 아닌 아침 (NY 시간)에 이루어집니다.
더 낮은 종가는 시간의 85 %를 낮은 가격으로 예측합니다.
오후의 강점이나 약점은 다음 날까지 이어질 것입니다. 이것에 대한 예외는 더 큰 범위의 클라이 막스 데이입니다.
가격은 2½ 일마다 반전되는 경향이 있습니다. 예외적으로 중요한 지점 또는 극심한 수축에서 탈주하는 것입니다. 그런 다음 시장이 5-6 일간 운영 될 것으로 기대하십시오.
새로운 최고가 후에 첫번째 철수를 사십시오. 새로운 최저점 이후의 첫 번째 집회를 판매하십시오.
새로운 고소를 꺼내지 않으면 짧은 판매가 보장됩니다.
시장 격차가 클수록 지속 가능성이 커집니다.
아침 운동은 점심 시간에 숨을 쉴 수 있습니다 (NY Times).
스윙 거래 용어.
카오스 이론 - 비선형, 동적 시스템에 대한 연구. 시장은 너무 많은 변수가 있기 때문에 장기적으로 예측할 수없는 동적 피드백 시스템입니다. 피드백 시스템은 어제 일어난 일이 오늘 일어날 일에 영향을 줄 때입니다.
복잡한 시스템 - 다음과 같은 세 가지 주요 특징이 있습니다. 1. 동적입니다. 2. 위험 수준 포함 3. 일정 수준의 소음을 갖습니다 (부정적인 피드백).
포지티브 피드백 (결정 론적 카오스) - 단기, 중기 및 장기 사이클 / 모멘텀이 자기 강화 루프가되어 각 단계에서 긍정적 인 이득을 창출하는 조건. 이것은 가출 시장을 창출 할 수 있습니다.
Critical Point - 두 개의 다른 시간 프레임의 회의에 의해 형성된 피벗 포인트입니다. 시장이 단기 추세에 따라 지속되거나 장기 추세에 따라 역전 될 때 예측할 수 없거나, 이상하거나, 때로는 폭발적인 가격 조치가 뒤따를 수 있습니다. 시장이 진동을 잃었을 때 (그리고 절대 평균 편차가 0에 가까워지면 시장은 취약한 균형 상태에 도달했다. 시장이 움직일 때 단기 및 중기 사이클을 함께 올리거나 내리고 조건 호출을 만든다 긍정적 인 피드백.
부정적 피드백 - 시장이 외부 영향 및 외부 소음에보다 민감 해지는 조건. 대개 정정 또는 통합 모드입니다. 거래 지평선이 짧을수록 복잡성의 소음이 많아 지지만 일반적으로 이상적인 스윙 거래 조건이 설정됩니다.
프랙탈 - 소규모에 존재하는 패턴은 더 큰 스케일로 복제됩니다. 프랙탈의 각 부분은 전체와 관련이 있습니다. 위험 보상은 중요한 프랙탈 통계입니다. 따라서 귀하의 개인적 위험 허용치는 귀하가 거래하는 시간대의 통치 요소 여야합니다. 최적의 매개 변수는 없으며, 임계점에서 갑자기 변할 수있는 확률 만 있습니다.
더블 스톱 포인트 (double stop point) - 시장이 두 가지 지원 또는 저항 지점을 설정하는 성공적인 테스트를 설정 한 곳입니다. 절대 두 번 정지 할 위험이 없습니다.
Linda Bradford Raschke는 LBR Group Trading Co의 독립적 인 상인이자 사장입니다. LBR Group Trading Co는 화폐 관리 전문 회사입니다. 1981 년부터 Pacific Coast 증권 거래소와 필라델피아 증권 거래소에서 6 년 동안 트레이딩 지분을 바닥에 쏟았습니다. 그녀는 선물 시장으로 처음 상장되었을 때 S & amp; P500을 거래하기 시작했습니다. 1987 년 Linda는 무역 장을 떠나 거래 선물에만 집중했습니다. 그러나 그녀는 기술적 분석과 가격 행동에 관한 16 년간의 연구를 계속했고 플로어 트레이딩 경험을 토대로 독점적 인 거래 도구, 방법론 및 시스템을 개발했습니다. 1993 년 그녀와 Steve Moore는 연구 및 교육 훈련 도구 전문 회사 인 LBR Moore Trading, Inc. 를 설립했습니다. LBR Moore는 많은 Linda의 독창적 인 거래 아이디어 및 기술을 정량화하고 체계화했을뿐만 아니라 기술 분석에 새로운 지표. Linda는 상인들에게 무역 방법에 대해 계속해서 가르치고 있으며, MarketClub Trading Service와 같은 회사의 무역 워크숍 및 온라인 세미나 발표에 적극적으로 참여하고 있습니다. MarketClub에 대해 더 자세히 알아 보려면이 도구에 대해 다른 사람들이 말하는 것을보고 MarketClub 거래 검토를 방문하십시오.

Lbr 거래 시스템
Linda의 첫 번째 연구 파트너십은 초기 90 년대에 MRCI와 Steve Moore와 함께 형성되었습니다. 이 작업의 상당 부분에는 2 기간 ROC 모델링, 테일러 모델링 및 변동성 브레이크 아웃 방법이 포함되었습니다. 시장의 효율성에 대한 수많은 변화에도 불구하고 MRCI에서 수행 한 작업은 견고했습니다.
나이젤 바하 두르 (Nigel Bahadur)는 2001 년 LBRGroup에 입사하여 향후 10 년간 LBR의 모델링을 개선하는 데 도움이되었습니다. ATR 기능은 스윙을 모델링하는 데 사용되며 스윙에서 패턴 인식이 기금의 전략의 핵심이되었습니다. 또한 원래의 시간 모델링은 견고성뿐만 아니라 추세 지속성, 핀볼 1 및 핀볼 2, 광역 역전, 불타는 개 개방 간격, 불타는 불타는 개 등의 모델도 견고합니다. 아웃 라이어 모델링에 많은 시간을 투자했습니다.
내 개인적인 생각 :
대부분의 연구는 두 가지 매개 변수와 하나의 필터에 의존하기 때문에 모든 연구는 내구성과 견고성을 유지했습니다. 연구는 필수적이지만 기계 시스템으로 이어지지는 않습니다.
30 년이 넘는 연구 끝에 가까운 시일 내에 자신감을 갖고 거래 할 수있는 기계 시스템을 찾지 못했습니다. 산 골짜기 삭감은 너무 가파르거나 회복 시간이 너무 길거나 마찰 (너무 많은 미끄러짐없이 크기를 움직일 수 없음)이 너무 높습니다.
내 연구 및 모델링은 저에게 매우 귀중합니다. 나는 일이 언제 작동하는지, 때가 아니라는 것을 안다. & # 8211; 많은 것은 기계 시스템이하기 어려운 상황에서 시장을 배치하는 것에 달려있다.
여러 가지 장소에서 온라인으로 연구 자료를 볼 수 있다면 독창적 인 작업을하거나 내 작품을 수정 해줄 것을 바랍니다. 내가하는 모든 거래는 내 모델을 기반으로하지만 항목에 대해 재량권을 사용합니다. 나는 진짜 금이 어디에 있는지 체계적으로 관리 할 수 ​​있다고 생각한다. 감정이나 조잡함 또는 방치로 인한 사람의 실패는 실용적인 모델의 부족이 아니라 수익에 대한 피해의 진정한 원인입니다!
자신의 연구 또는 모델링을 단순히 시장 질문을하는 한 방법으로 생각하십시오.
다른 누구도 내 질문에 답하지 않을 것입니다! 자신의 일을 배우면 더 나은 상인이 될 것입니다. 다른 사람의 연구 나 지표 또는 통계를 당연히 받아들이지 마십시오. 나는 본질적인 문제를 깨닫기까지 작가가없이 많은 결함이있는 작업을 보았다.
연구 나 테스트를 할 때 정교한 프로그램을 가질 필요는 없습니다. 10 년 동안 모든 일은 손으로 끝났습니다. 일련의 차트를 인쇄하여 연구로 표시 할 수도 있습니다. 최고의 소원!
Linda Raschke 또는 LBRGroup은 회원 자격을 제공하지 않습니다.
행동 통찰력.
카테고리.
과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래가 손실 될 위험이 있습니다.

LBR 3/10/16 오실레이터 및 SMR 표시기.
이미 계정이있는 경우 페이지 상단에 로그인하십시오.
우리는 돕기 위해 왔습니다. 우리에게 필요한 것을 알려주세요. 우리는 지역 사회에서 일을 긍정적으로 유지하기 위해 열심히 노력합니다. 우리는 무례한 행동, 조업 또는 게시물에 광고하는 업체를 용납하지 않습니다. 우리는 굳게 믿으며 공유를 장려합니다. 성배는 당신 안에 있고, 우리는 당신이 그것을 찾을 수 있도록 도울 수 있습니다. 우리는 회원들이 지역 사회에 참여하고 참여할 것으로 기대합니다. 다른 사람들을 도우면서 자신을 도와주세요.
스레드의 내용을보고 커뮤니티에 기여하기 위해 등록해야합니다. 그것은 무료이며 간단합니다.
LBR 3/10/16 오실레이터 및 SMR 표시기.
그리고 나는 SMR이 3/10/16 발진기를 구현 한 최초의 제품이라고 생각하고 LBR은 나중에 ADX와 같은 다른 표시기를 사용하여이를 활용했습니다.
아무도 이것에 대한 더 많은 정보를 가지고 있습니까? 그리고 SMR 소프트웨어를 LBR3 / 10 / 16과 쉽게 복제 할 수 있습니까?
그리고 나는 SMR이 3/10/16 발진기를 구현 한 최초의 제품이라고 생각하고 LBR은 나중에 ADX와 같은 다른 표시기를 사용하여이를 활용했습니다.
아무도 이것에 대한 더 많은 정보를 가지고 있습니까? 그리고 SMR 소프트웨어를 LBR3 / 10 / 16과 쉽게 복제 할 수 있습니까?
네, 당신은 SMR ML과 SL을 복제 할 수 있다고 믿습니다. 3/10/16 MACD는 간단한 이동 평균을 기반으로합니다. 그리고 예 LBR은 SMR로부터 지표를 선택 한 것으로 보입니다. 또한 Marty Schwartz 서적 "Pit Bull"에서 SMR과 적어도 하나의 SMR 차트에 대한 참조를 찾을 수 있습니다.

거래 & # 169;
블로그의 자료는 전문 금융 조언을 제공하지 않는다는 이해하에 정보 제공의 목적으로 만 제공됩니다. 귀하는 정확성, 완전성 및 관련성을 독립적으로 검증하고 적절한 전문적 조언을 받아야합니다. 사용자 또는 회사 목록 및 다른 웹 사이트에 대한 링크는 사용자의 편의를 위해 포함되며 해당 사이트의 자료 또는 관련 제품 또는 서비스를 보증하는 것은 아닙니다. 엄마.
2009 년 2 월 5 일 목요일.
Short Skirt Trade 란 무엇입니까?
우리는 무역에서 최소 3 점의 잠재력을 가진 Short Skirt 설정을 찾습니다. 초기 3 포인트 STOP은 거래 진입 가격에서 이루어집니다. 시장이 종종 새로운 다리를 올리거나 내리지 만, 무역의 목적은 이전 스윙을 높게 또는 낮게 재검사하는 것입니다.
우리가 Trade Station에서 운영하는 기계 시스템은 66 %의 승리 / 손해율을 가지고 있습니다. 그러나 독점 변동성 필터와 기본 패턴 인식을 통해 지난 3 년간 온라인 트레이딩 룸에서 실시간으로 기록한 실사 기록은 90 % 나되었습니다.
Short Skirt Trades는 어떻게 입력합니까?
가장 최근에 결성 된 스윙의 가격이 높거나 낮아서 2 ~ 4 포인트의 가격 회귀를 볼 수 있습니다. 훈련받지 않은 눈의 경우 1 분짜리 차트에서 20주기의 지수 이동 평균을 구하는 것이 유용 할 수 있지만 가격이 항상 그렇게 멀리 떨어지는 것은 아닙니다. 때로는 EMA로 돌아가는 대신 옆으로 움직이는 반응이 최고의 거래 일 수 있습니다. 초기 가격 추적은 약 5 분간 지속됩니다. 반응이 멈추기 시작하면 보통 시장 주문을합니다. 가격이 원래 추세의 방향으로 되돌아 가기 전에 거래에 들어가는 것이 이상적입니다. 가격이 다시 조정되기 때문에 입찰이나 오퍼를하는 것이 가장 효율적이지만 때로는 사용되는 주문 유형이 개인 스타일의 문제입니다. 거래가 시작될 때 이미 가격이 2-3 포인트만큼 조정되었으므로 초기 3 포인트 스톱에 도달하는 경우는 거의 없습니다. 우리는 무역이 호의적으로 끝난 후에 정류장을 강화합니다. 무역이 시작된 후 시장이 완전히 재검사를하지 않을 경우를 대비하여 즉시 마지막 스윙까지 낮추십시오.
이러한 패턴은 고전적인 차트 작성 (Schabacker, Edwards & Magee 등)에서 직접 가져 와서 시간 테스트에 어려움을 겪어 왔습니다. 플래그는 인기 급상승 시장에서 연속 패턴입니다. 그들은 모든 시간 프레임, 모든 시장에서 발견되며 거래 설정에 대한 더 나은 위험 보상 비율 중 하나를 제공합니다. 깃발 형성은 추세의 방향으로 "극"또는 초기 운동량 이동이 선행되어야합니다. 계속되는 통합은 상대적으로 얕은 경향이 있습니다. 연속 패턴은 반전 패턴보다 훨씬 짧습니다. "깃발"이 길어질수록 추세의 방향으로 새로운 다리를 이끄는 것과 반대되는 반전 패턴으로 변할 확률이 커집니다.
"성배"거래는 원래 Street Smarts 서적에 설명되어 있습니다. 시장의 추세가 충분히 강해서 14 기간 ADX가 30 이상으로 상승 할 때 발생합니다. 가격이 20 기간 EMA로 돌아 오면 확률은 가장 최근에 형성된 최고 또는 최저의 재검사를 선호합니다.
Anti는 거래 범위의 중간 또는 시장이 지속적인 추세 이동에서 벗어난 직후에 발생하는 작은 황소 또는 곰 깃발 패턴처럼 보입니다. 클래식 황소 또는 곰 깃발은 잘 정의 된 경향이있는 시장에서만 발생할 수있는 연속 패턴입니다. 때로 Anti는 A-B-C 패턴의 중간 회귀처럼 보일 것입니다. 따라서 이전 스윙을 기반으로 측정 된 이동 목표를 얻을 수 있습니다. Anti는 IMPULSE 단기 이동을 선행해야합니다. Buy Antis는 Sell Anti 설정보다 빈번합니다. 앞선 업 다리가 이전의 다운 다리보다 크면 긴 거래는 성공 확률이 가장 높습니다. 3/10 진동자 또는 7주기 % K, stochastics의 16주기 / % D 조합을 기반으로하는 발진기 패턴 인식을 사용하여이 설정을 식별 할 수도 있습니다.
Momentum Pinball은 원래 Street Smarts 책에서 Buy Day 또는 Sell Short Day ala George Douglas Taylor를 나타내는 설정으로 소개되었습니다. 테일러는 1-2 일간의 집회가 끝나고 잠깐 보였고, 1 ~ 2 일 동안은 쇠퇴했다. 핀볼 표시기는 일일 순 변동의 3주기 RSI를 사용하여 계산됩니다. "Street Smarts"책에는이 거래에 대한 완전하고 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
(모멘텀 핀볼, 안티, 성배, 80/20 및 90/10 바, 2주기 ROC 신호는 내 원래 개념 중 일부입니다. 반복적으로 인터넷에 뉴스 레터 및 코스를 제공하는 개인이 있다는 사실을 알게되었습니다 본인의 원본 사본에 보호 된 자료를 첨부하십시오. 이 단체와의 제휴 관계는 없습니다.
"죄송합니다"는 래리 윌리엄스가 처음 작성한 표현입니다. 시작 가격이 전날 범위를 벗어난 경우 설정이 이루어집니다. 매수 (또는 매도) 정지는 시장이 격차를 메우는 경우 역전을 표시하기 위해 전날의 범위 안에 배치됩니다. 무역은 두피 무역으로 가장 잘 취급되고 종결되기 전에 종료됩니다. 이 패턴에는 장기 예측 값이 없습니다.
차트에서 사용하는 주요 지표는 무엇입니까?
우리는 모든 시장, 모든 기간에 대해 동일한 지표를 사용합니다. 우리는 20 기간 EMA (지수 이동 평균), 가격 오실레이터 및 14 기간 ADX를 사용합니다. 우리가 사용하는 오실레이터는 3-10의 16주기 간단한 이동 평균과 함께 3-10 기간 단순 이동 평균의 차이입니다. 우리는 또한 20 기간 EMA를 중심으로 2.5 ATR에 기반한 Keltner 채널을 사용합니다. 지표는 막 대형 차트에 이미 무엇이 있는지를 알려주는 버팀목이라는 것을 명심하십시오. 많은 트레이더들은 지표, 발진기 등을 사용하지 않고 막 대형 차트를 읽는 법을 배울 때 최선을 다합니다.
시장 폭, 통화 비율 및 통화량을 어떻게 측정합니까?
너는 몇 시시간을 보느냐?
TICK : 이것은 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 종목들의 상승 추세에서 모든 NYSE 종목의 하락 추세에서의 순수한 변화입니다. 플러스 또는 마이너스 1200은 극단적 인 읽기 경향이 있습니다. 급격한 시장 환경에서 틱의 극단은 추세의 방향으로 나아갈 추가 가격 움직임을 나타내는 모멘텀 지표로 사용될 수 있습니다. 그러나 시장이 통합 모드에있을 때 이미 큰 움직임을 취한 후에는 진드기가 단기간의 스윙을 위아래로 끝낼 것입니다. 이는 모든 업종의 DOW 종목과 모든 DOW 종목의 차이입니다 하락세. 플러스 24 또는 마이너스 24는 극단적 인 수치입니다. TRIN : TRIN은 제작자 인 Dick Arms의 ARMS 인덱스라고도합니다. 다음과 같이 계산됩니다. (앞당기는 문제 / 감소하는 문제) / (위로 볼륨 / 아래쪽 볼륨). 우리는 TRIN이 시장의 전반적인 추세를 나타 내기 위해 움직이는 방향을 봅니다. 예를 들어, TRIN이 0.80에서 1.00으로 변경되면 판매가 시장에 진입 함을 의미합니다. VIX : 이것은 OEX의 매수와 통화에서의 묵시적인 변동성을 기반으로 한 변동성 지수입니다.
대부분의 실시간 데이터 피드는 이러한 표시기를 전송합니다. 그러나 다른 데이터 피드는 다른 기호를 사용할 수 있습니다. 기호 코드와 관련하여 질문이있는 경우 데이터 공급 업체에 직접 문의하십시오.
"Z day"는 종종 추세의 날을 지키는 통합 일입니다. 아침 기간은 가격 조치에 앞뒤로 테스트를 특징으로합니다. 요즘 우리는 다른 날보다 다른 무역 전략을 사용합니다. 우리가 가장 좋아하는 거래 중 하나가 볼링 밴드 무역입니다. FAQ에서 볼링 밴드 설명을 참조하십시오.
WR7은 오늘의 일일 범위 (오늘의 높은 가격에서 저렴한 가격을 뺀 값)가 이전 6 일의 범위보다 넓은 날입니다. 이 패턴의 중요성은 그것이 가격 변동성의 확대를 나타냅니다. 상인은 다음 날에 두피 무역을 위해 WR7 일의 최고 또는 최저 시험을 종종 사고 팔 수 있습니다.
2 기간 변동률은 이틀 전에 가까운 오늘 마이너스입니다. 예를 들어, 금요일 2 기 ROC를 얻으려면 수요일 가까운 금요일 닫음에서 뺍니다. 2-period ROC는 Taylor Trading Technique에서 설명한대로 2 ~ 3 일의 거래주기를 강조하는 데 유용합니다. 원시 모멘텀은 양적 연구에서 통계적으로 유의미한 결과를 제공하는 유일한 파생 상품입니다. 이 지표를 사용한 우리의 결과는 모든 시장에서 견고하고 견고 함이 입증되었습니다.
평균 True Range ( "ATR")는 웰즈 와일더 (Welles Wilder)가 그의 저서 「새로운 기술 거래 시스템 (New Concepts in Technical Trading Systems)」에서 소개 한 것입니다. ATR은 변동성의 척도이며 ADX 지표의 구성 요소입니다. ATR은 다음 중 가장 큰 값을 찾음으로써 계산됩니다.
1. 오늘의 최고에서 오늘의 최저까지의 거리. 2. 어제부터 오늘의 최고가에 이르는 거리. 3. 어제부터 오늘 밤까지의 거리.
ATR과 일반 '일일 범위'의 주요 차이점은 ATR이 갭을 고려한다는 것입니다.
Keltner 채널은 무엇입니까?
Keltner Channels과 Bollinger Bands의 차이점은 무엇입니까?
Bollinger Band 거래.
우리는 추세의 다음 날에 거래를하기 위해 20 기간 이동 평균을 중심으로 한 2.5 표준 편차 밴드를 사용합니다. 우리는 아침 세션에서만 이러한 거래를합니다. 이것의 뒤에있는 컨셉은 위 또는 아래 밴드로 밀어 넣는 것이 역전 거래를 할 수 있다는 것입니다. 목표는 이동 평균으로 되돌아가는 것입니다. 우리 테스트에서 중단 점이 사용되지 않았을 때, 우리는 무역이 더 나쁜 시나리오에서 이동 평균 또는 하루의 끝을 칠 때마다 출구를 사용했습니다.
A-B-C는 엘리엇 웨이브 (Elliot Wave) 용어에서 빌린 용어로 트렌드의 한 가운데에서 종종 발견되는 3 웨이 웨이브 교정 패턴을 나타냅니다. 파도 A, B 및 C는 가격과 시간 모두에서 종종 동일한 크기이며, 패턴은 지그재그 모양으로 나타나는 경향이 있습니다.
3/10 오실레이터의 파라미터는 무엇입니까?
이 오실레이터를 구성하려면 먼저 3주기 간단한 이동 평균에서 10주기 간단한 이동 평균을 뺍니다. 우리는 종종이를 "빠른 회선"이라고 부릅니다. 다음으로 "빠른 회선"의 16주기 간단한 이동 평균을 작성하십시오. 이 회선을 "느린 회선"이라고합니다. 또한 0 값에서 수평선을 그릴 때 유용합니다. 우리는 가격 밑의 차트에 세 줄을 모두 그려줍니다. 3/10 오실레이터와 같은 일부 표시기의 경우 가입자에게 다운로드 가능한 TradeStation 코드 파일을 제공합니다.
우리가 EMA를 참조 할 때, 우리는 항상 20- 기간 지수 이동 평균을 언급 할 것입니다. 이 라인은 인기 급상승 시장에서 "의미있는 회귀"의 대용으로 생각할 수 있습니다. 그것은 거래 범위 시장에서 가치가 거의 없습니다. 마지막 'X'기간의 평균 가격을 취하는 단순 이동 평균과 달리 EMA 방법은 가장 최근의 가격과 막대의 평균 가격을 가중 평균 한 값을 사용합니다.
일반적으로, 우리는 달리 명시되지 않는 한 SP 선물에서 5 포인트의 초기 정지를 사용합니다. SP의 두피 거래의 경우 3 포인트 스톱을 사용합니다. 국내 선물 시장에서는 달리 명시하지 않는 한 계약 당 500 달러의 고정 금리를 사용합니다. 변동성이 비정상적으로 확대되는 경우 더 넓은 스톱을 사용하고 레버리지를 낮 춥니 다. 시장이 유리하게 움직이기 때문에 중단해야합니다.
주식의 경우, 손실을 운전 자본금의 2 % 이하로 제한하기 위해 스톱을 사용할 것을 권장합니다.
우리를 시장으로 끌어 들이기 위해 시장, 제한 또는 정지 주문을 사용할지를 결정할 때 우리는 유동성 조건과 시장 환경의 유형 (예 : 동향, 고르지 못한 것 등)을 평가합니다. 각 상인은 궁극적으로 자신의 고유 한 스타일을 찾아야합니다 시간이 지남에 따라 가장 좋습니다.
시장에서 휴식 중지 명령을 받았습니까?
SP 선물에 어떻게 주문 하시겠습니까?
우리는 대부분의 명령을 선물 상자에 직접 호출합니다. 그러나 지난 몇 년 동안 우리는 e - 미니를 전자 주문으로도 사용했습니다. 특히 유동성이이 시장으로 옮겨 가고 있기 때문입니다.
"프리미엄"이라고 할 때 당신은 무엇을 의미합니까?
과거 변동성 비율은 얼마입니까?
이것은 두 가지 길이의 과거 변동성 간 비율 (예 : 25 일 변동성과 100 일 변동성의 변동성)입니다. 우리는이 지표를 사용하여 단기 변동성이 장기 변동성보다 일정 비율 임계 값 이상 하락한시기를 알려줍니다. 이러한 신호는 종종 변동성을 증가시키는 선구자입니다.
BO + / BO-는 무역 용지에 무엇입니까?
골프는 클로즈 (CLOSE)에서 SP 선물로 들어가는 독점 시스템입니다. LBRGroup은 1993 년부터 1998 년까지이 시스템을 자문 서비스에 게시했습니다. 우리는 관리 선물 프로그램을위한 기계적 기반으로도이 시스템을 교환했습니다. 우리가 여전히 타이밍 지표로 사용하고 있지만 아시아 위기 동안 밤새의 변동성이 너무 커지면 기계적으로 거래를 중단했습니다. 그것은 부분적으로 2 기간 ROC 및 막 대형 차트 패턴을 기반으로합니다.
2- 포인트 플레이는 차트 패턴이 아닙니다. 우리가 2004 년 10 월에 실시간으로 시작한 것입니다. 기계식 시스템이 아니라 고정식 정지기가 없기 때문에 기계식 시스템이 아닙니다. 시간 정지는 24 시간입니다. 그것은 패턴 인식 (따라 일수의 수 또는 추세와 경향의 정도)에 기반한 경향입니다. 그것은 우리가 원래 스스로하기 시작한 것이며, 다른 회원도 그것을 사용하기 시작했습니다. 거래는 마켓 종료 후 (즉, Globex 세션의 시작) Emini 담당자의 재 개설을 통해 시작됩니다. 종종 Globex 세션에서 2 점 목표가 달성됩니다. 이것이 우리가이 거래를 방을 위해 작동하지 않고 자신의 지식을 위해 무엇을 넣을 수 있는지에 대한 이유입니다. 당일 세션이 끝날 때까지 2 포인트 목표가 달성되지 못한 경우가 있습니다. 물론 목표가 전혀 달성되지 않은 시간대도있을 것입니다.
쥐 무역은 제도적인 활동이 많은 날 SP에서 우리가하는 오후의 브레이크 아웃 무역입니다. 특정 차트 형성을 기반으로하지 않으며이 거래의 매개 변수와 필터는 독점적입니다.
이것은 인덱스 선물에서 하루 중 마지막 시간에 이루어진 거래입니다. 그것은 우리가 아침에 정오 시간대에 밀어 넣는 것과 유사합니다. (회원국은 무역 도서관 설치에서 이것을 참고할 수있다). 마지막 통화 설정은 막 대형 차트 패턴 인식과 시장 폭 매개 변수의 조합을 기반으로합니다.
이는 이전 스윙 높거나 낮음 또는 갭 영역의 높거나 낮음과 같은 가시적 인 차트 포인트 일 수 있습니다. 글로브 최고봉과 최저가는 전날의 최고점과 최저점과 함께 모든 형태의 "피벗 포인트 (Pivot Points)"입니다. 우리는 피보나치 수 또는 임의 계산을 사용하지 않습니다. 우리는 모든 시장 참가자가 알고있는 수준에 관심이 있습니다. 키가 높거나 낮을 경우와 같습니다.
게시 한 막 대형 차트의 적색 녹색 빨강 패턴은 무엇입니까?
일반 거래 관련 질문.
눈금 대 시간 간격.
간단히 말해 상대 강도를 나타내는 주식 또는 업종이 SP500 또는 나스닥과 같은 관련 지수보다 실적이 더 좋습니다. 상대적 약세는 벤치 마크 지수를 밑도는 업종 또는 주식 일 것입니다. 필수품으로, 힘 힘 지도자는 일에 잘 실행하고있는 것입니다. 이른 아침 상대 강도 지도자들은 보통 하루 종일 최선을 다합니다.
너는 어떻게 이렇게 많은 시장을 보느냐?
시장 선두 주자 인 주식은 종종 주가 지수 선물이 나오기 전에 바뀔 수 있습니다. 이것은 특히 높은 베타 '모멘텀'주식에 해당됩니다. 개별 부문 및 상대 강도를 모니터링하면 시장의 전반적인 기술적 조건과 관련된 중요한 정보가 추가 될 수 있습니다. 우리는 데이터베이스를 상위 250 개의 주식에만 제한합니다.
거래 범위에 들어갈 때, 린다 [17:16:00]> "conflictLinda [17:16:04]"에서 구입 한 기간이 종종 있습니다. 린다 [17:16:06]> 한 번 지나치다 린다 [17:16:17] > 모든 것이 그 둔한 옆쪽의 중립적 인 LINE으로 되돌아 갈 때까지.
린다 [16시 59 분 8 초]> 매우 쉽습니다. [16:59:19]> 평일 진동자의 턴 업을 찾으십시오. 린다 [16:59:23]> (또는 거절합니다) 린다 [16:59:35] ]> 트릭 어가되는 거래 범위 환경입니다. [16:59:38]> 내 의견으로는 린다 [16:59:42]> 린다와 같은 도구 [17:00:02]> 지원 저항을 찾고있는 곳 인쇄물, 주머니 등이 더 중요해진다.
Linda [16:25:52]> 더 높은 시간대 osc가 나타나기 시작하면, Linda [16:26:08]> 더 낮은 시간대에 buy div, anti 또는 first cross를 찾습니다. entryLinda [16:26 : 19]> 더 높은 시간 프레임이 나타나기 시작하면 린다 [16:26:24]> 사실 새로운 운동량을 보냅니다. 린다 [16:26:32]> 짧은 시간에 구매하지 마십시오. [16:26 : 39]> 거래 범위가 있고 린다 [16시 26 분 46 초]> 30 분 또는 15 분에 분기를 사면 린다 [16:26:51]> 5 분에 곰 깃발을 찾으세요 린다 [16 : Linda [16:27:18]는 항상 찾고 있어야합니다. Linda [16:27:10] > 더 높은 시간 프레임에있는 도미니컬 한 기술 패턴은 무엇입니까? [16:27:26]> 그리고 그 주위의 더 낮은 시간 프레임에서 작동합니다. [16:27:31]> 도미넌트 기술은 린다 [16:27:40]> Linda [16시 27 분 47 초]> 30 분짜리 구매 또는 판매 분산, 또는 Linda [16:28:00]> 60 분의 Bull 또는 CLEAN 발진기 패턴입니다. ardLinda [16시 28 분 3 초]> 연습을하고, Linda [16시 28 분 8 초]> 항상 쉽게 볼 수있는 것은 아닙니다 Linda [16시 28 분 15 초]> 때로는 시장이 딱 들어 맞습니다. Linda [16:28 : 24]> 더 높은 시간대로 나가야합니다. 린다 [16:28:29]> 클린 패턴이 보이지 않으면, 린다 [16:28:33]> 그러면 소리가 들린다는 의미입니다. [16:28:46] ]> NOISE를 극복 할 수있는 유일한 방법은 주요 구조 나 파동을 볼 때까지 더 높은 시간대로 계속 나가는 것입니다. [16:28:57]
Linda [16:41:11]> 매일 매번 내려서, Linda [16:41:14]> 매주 상향선을 돌았습니다. [16:41:27]>이 경우 거래 범위 환경을 얻는 경향이 있습니다.
Linda [16:41:38]> 차트 또는 발진기에 강하고 깨끗한 패턴이 있다면 다음 단계입니다 [16:41:53]> 확인을 위해 다른 관련 시장을 조사하는 것입니다. Linda [16:42:05]> 여러 색인이 매일 분산 현상을 보일 경우라면 [16:42:15]> 나는 짧은쪽에 훨씬 더 공격적이 될 것입니다.
Linda [17:00:40]> 설명 할 또 다른 사항 : Linda [17:00:45]> 하락세에있을 수 있습니다 [17:00:49]> DivergencesLinda [17:00:56]를 , 그것은 당신이 장기간 무역을 할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. [17:01:01]> 1 분 동향은 반드시 있어야 할 필요는 없습니다. Linda [17:01:11]> 당신이 말하는 것은 당신이 전체적으로 많이하고 있다는 것입니다 더 적극적으로 할 수 있습니다. [17:01:13]> 거래 중입니다. [17:01:24]> 그리고 확률은 당신이 생각하는만큼 긴 측면을 선호하지 않을 수 있습니다. 린다 [17:01:29]> 사실을 모방 한 다이버거스가 대단합니다. [17 : 01:30]> butLinda [17:01:42]> 강한 추세 - 먼저 여러 번 "거짓"발언을 할 수 있습니다. Linda [17:01:56]> 더 낮은 점수는 여전히 하락세에 있습니다. [17:02:03] ]> 이것은 더 나은 거래이며 곧바로 분기됩니다. [17:02:15]>하지만 여전히 공격적입니다.
Linda [17:13:12]> 모든 사람들은 자신의 리듬을 발견합니다. [17:13:17]> 일들을 바라 보는 자신의 방식입니다. [17:13:21]> 일할 시간입니다. [17:13:27]> 할 수 있습니다. 짧은 쪽에서 일하는 상인 한명을 보내라. 린다 [17:13:30]> 긴 쪽에서 일하는 또 다른 사람 [17:13:34]> 그리고 돈을 벌어라. 린다 [17:13:53]> 린다 [17:14:11]>를보고 나서 놀고 있다는 것입니다. 그리고 나서 시간의 특정 스윙이 펼쳐지는 것을 볼 수있는 인내심을 가지고 있습니다.
Linda [16:12:27]> 우리가 처음에 정류장을 사용하는 이유는 무엇입니까? Linda [16:12:28]> andLinda [16:12:32]> 모두가 사용하지는 않습니다. Linda [16:12:46] ]> 나는 항상 그들을 사용하지 않으며 나는 만약 내가한다면 더 유익한 상인이 될 것입니다 ./Linda [16:12:52]> 정지를 사용하지 않는 주된 경우는 다음과 같습니다 : Linda [16:12:58]> 유동성이 적은 시장에서 주문 쉬기. 린다 [16:13:00]> 트러스트 메리다 [16:13:09]> 200 잔의 커피 계약을 사거나 팔고 싶지는 않습니다. 린다 [16:13:22]> 가끔씩, 덜 유동적 인 시장에서 일하면서 찢어 버려라. 린다가 잘 작동하지 않으면 작아 질 것 같아. Linda [16:13:44]> 멈추지 않는 또 다른 이유는 다음과 같다. 그렇게 짧은 시간에 스컬 핑을하고 있습니다, Linda [16:14:02]> 멈추기도 전에 나가기도합니다. 린다 [16:14:10]> 세 번째 이유는 많은 사람들이 스톱을 사용하지 마십시오, 린다 [16:14:20]>는 그들이 사용하는 실행 플랫폼이 너무 복잡하고 린다 [16:14:33]> 너무 사람이 필요합니다. y 마우스 클릭으로 멈추거나 무엇이든 넣을 수 있습니다> Linda [16:14:38]> 내 충고, Linda [16:14:49]> 플랫폼이 사용자 친화적이지 않은 경우 Linda [16:15:02]> 다른 플래트 홈을 사용하여 브로커를 변경하거나 시작하십시오 [16:15:07]> 지금까지, 린다 [16:15:20]> 우리는 단지 초기 보호 중지에 대해 이야기하고 있습니다. 린다 [16:15:35]> 멈춰라. Linda [16:15:55]> 시장이 더 빨리 움직이고 반사 신경이 생길 수 있습니다. 전자 시장에서 특히 그렇습니다. Linda [16:15:58]> Next-Linda [16:16:23]> 더 많은 이벤트 나 이동으로 눈물을 흘릴 수 있습니다. 그런 경우에 당신은 얼어 붙어서 시장에 나설 것입니다. 그러면 당신이 원했을 것입니다. 린다 [16:16:40]> 마지막으로, 린다 [16:16:49]> 린다 [16:17:01]> 한번의 마우스 클릭만으로 언제든지 다시 돌아올 수 있습니다. 린다 [16:17:10]> 당신이 멈추지 않고 시장이 생겼다면 린다 [16:17:25] > you do not have luxury of evaluating the situation from an objective mannerLinda [16:17:37] > For an INITIA L STOP, Linda [16:17:56]> we ALWAYS recommend 2.5 - 3 ATRsLinda [16:18:11]> That pertains to the time frame you are trading onLinda [16:18:19]> So, if you are trading off a 5 minute SP chart, Linda [16:19:04]> and the average range for a 5 minute bar is 1 1/2 pointsLinda [16:19:10]> (taking out today’s type of action)Linda [16:19:24]> 3-4 points initial stop is just fineLinda [16:19:39]> this may seem wideLinda [16:19:52]> but if you get in the habit of placing an INITIAL stop of 3 points Linda [16:20:02]> it will not be SO tight initially that you get stopped out in NOISE, Linda [16:20:20]> but once the stop is in, you can quickly tighten it down according to how the market is tradingLinda [16:20:21]> andLinda [16:20:37]> you might just want to scratch it if the trade is not working out before even bothering to tighten it down. Linda [16:20:49]> ENOUGH SAID ABOUT an initial stop placementLinda [16:21:04]> And by the way, if it is a COUNTERTREND trade made off SELL or Buy divergences Linda [16:21:19]> then your stop MUST go just a few ticks below or above that ABOSLULTE swing high or lowLinda [16:21:37]> this is a case where you would NOT want to risk 2/5 ATRS since it is against the main trend and lower oddsLinda [16:21:53]> the sell divergences that do not work lead to much bigger moves in the opposite direction.
Linda [16:23:16]> Impulse is supply demand imbalance.
Linda [16:59:21]> impulse - MomentumLinda [16:59:29]> and should happen in the direction of the main trendLinda [16:59:36]> the first pause or consolidation after impulseLinda [16:59:41]> should lead to continuationLinda [16:59:47]> and so forth and so forth and again, theLinda [16:59:50]> exception to the rulesLinda [17:00:03]> or rather, the LOW odd scenario is when Linda [17:00:16]> impulse is "retraced" or reversed. Linda [17:00:27]> or also same as bull or bear trap or V spike.
Linda [16:39:16]> and what do you see? Linda [16:39:19]> big trading rangeLinda [16:39:26]> prices trade both sides of that line Linda [16:39:30]> COIL action, OK? Linda [16:39:48]> If you were looking at market profileLinda [16:39:51]> you have VALUE AREALinda [16:40:00]> market has come to agreement about the priceLinda [16:40:06]> the longer it trades in rangeLinda [16:40:11]> the stronger that agreementLinda [16:40:15]> so when that is BROKENLinda [16:40:21]> and one side gets the upper handLinda [16:40:26]> the market is "out of balance"Linda [16:40:29]> and must trendLinda [16:40:36]> until there is sharp price rejectionLinda [16:40:41]> or a new value area is establishedLinda [16:40:47]> you will almost ALWAYSLinda [16:40:52]> get false divergencesLinda [16:40:57]> when the market first breaks outLinda [16:41:02]> Another observation:Linda [16:41:08]> Breakouts = Momentum moveLinda [16:41:12]> when you have momentum moveLinda [16:41:19]> you RARELY get nice retracement to enter onLinda [16:41:25]> until move is 2/3s overLinda [16:41:29]> so don’t sit back and sayLinda [16:41:35]> I will wait for first 5 minute bull flag to enter onLinda [16:41:44]> because you aren’t going to get it till too lateLinda [16:41:53]> first come first serve at this gameLinda [16:42:01]> go down to tiniest time frame, if you get pause, Buy Linda [16:42:04]> about all you can doLinda [16:42:34]> So you see market formed bit of new range after the "markup"Linda [16:42:39]> before reversing down againLinda [16:42:45]> it did not form very big rangeLinda [16:42:50]> so it was not a good value areaLinda [16:42:58]> the market really likes its previous "homeLinda [16:43:09]> yes, Linda [16:43:14]> went right back to Home base todayLinda [16:43:31]> Another mistake with DivergencesLinda [16:43:43]> looking for them in flat dull trading rangeLinda [16:44:08]> THAT Linda [16:44:11]> in the middle of the screenLinda [16:44:16]> is not a good divergenceLinda [16:44:23]> middle of rangeLinda [16:44:35]> often can have low ADXLinda [16:44:50]> Good Divergence comes at the END of a swingLinda [16:44:54]> and is a LOSS of momentumLinda [16:45:11]> just getting rid of those trendlinesLinda [16:45:16]> 3600Linda [16:46:05]> you can see the difference between the divergences that form on the right for the buyLinda [16:46:46]> on one handLinda [16:47:02]> I LIKE the divergences that come when price is well into those keltner channelsLinda [16:47:06]> and again, Linda [16:47:13]> I like them when market is in broad trading rangeLinda [16:47:21]> this whole chart is in a trading range.
Linda [16:53:01]> GrailsLinda [16:53:12]> are trades for retest on scalp ONLYLinda [16:53:15]> two grails Linda [16:53:21]> retracements back to moving averageLinda [16:53:24]> play for retestLinda [16:53:38]> after the market has shown IMPULSE Or momentumLinda [16:53:54]> here is easy GRAIL trade:Linda [16:54:07]> Look for the relative strength leader on the boardLinda [16:54:16]> wait for 15 minute bull flag to form.
Linda [16:59:55]> too often people use TOO short of a time frameLinda [17:00:00]> look at the OSCILLATORLinda [17:00:07]> when I go to a 2 minute chart of GOLDLinda [17:00:15]> it is useless Linda [17:00:20]> too many wiggles and jigglesLinda [17:00:38]> meaningless hooks up and downLinda [17:00:51]> lets contracts that with a "Clean" time frameLinda [17:01:22]> 120 minute ChartLinda [17:01:25]> nice readable SwingsLinda [17:01:30]> GREAT roadmapLinda [17:01:34]> you see the difference? Linda [17:01:41]> you always need a GOOD higher time frame roadmapLinda [17:01:47]> that is well above the noise.
Linda [17:06:39]> (7 closes above the 5 simple period moving average)Linda [17:06:45]> we play the retrace gameLinda [17:06:55]> look to buy after the first close back BELOW the 5 SMA.
Linda [17:13:14]> VERY importantLinda [17:13:25]> the one rule that TRUMPS all the other rulesLinda [17:13:28]> V Spike reversalLinda [17:13:38]> you HAVE to recognize that after EXTERME buy or sell climaxLinda [17:13:49]> the momentum shifts and there is a vacuum in the opposite directionLinda [17:13:56]> (as was the case with V spike two days ago)Linda [17:14:10]> let me show you a multiple time frame GRIDLinda [17:14:38]> CanadaLinda [17:14:46]> Finger trade as it is well knownLinda [17:14:55]> temptation is always to look to BUY the first pullbackLinda [17:15:04]> here is good rule of thumb thoughLinda [17:15:10]> at least it works on the daily charts:Linda [17:15:43]> one at the bottomLinda [17:15:44]> one at the topLinda [17:15:54]> IF you have a bar that is the widest range bar of the past 4 daysLinda [17:16:06]> and the LOW Of that bar is taken out within next one or two days Linda [17:16:14]> you got reversal signalLinda [17:16:20]> so at the topLinda [17:16:24]> you see a VERY extreme barLinda [17:16:56]> the kiss of deathLinda [17:17:04]> was not just the new momentum lows on the lower time frameLinda [17:17:14]> because very often you can have what LOOKS like a new momo lowLinda [17:17:18]> but it is just a flushLinda [17:17:25]> it was the lower low in the oscillatorLinda [17:17:34]> now with that saidLinda [17:17:40]> nothing goes straight down.
linda [16:32:43]> looking at 2-period ROC:linda [16:32:58]> 1) Breakout Mode ALWAYS takes precedent over 2 period ROClinda [16:33:06]> in other words, if you have NR7 or 2 NR7slinda [16:33:13]> or 3 bar triangle breakoutlinda [16:33:27]> it does not matter if the 2-period ROC is already down 2 dayslinda [16:33:34]> market can still come out the downside.
linda [16:38:41]> trick is always:linda [16:38:55]> when do you know you are in trading range and when are you starting down out of trading range.
linda [16:38:12]> In a trading range, nothing works better then sentiment.
linda [16:52:51]> so much of this game, is your own concentration levellinda [16:53:06]> ability to switch gears, stay flexible linda [16:53:29]> maybe if there are 8 great opportunities during the day, you capitalize on 1-2. linda [16:53:41]> don’t let any one trade get out of hand. linda [16:53:56]> you guys have to realize what an ADVANTAGE you have trading off the screenlinda [16:53:59]> the money flowslinda [16:54:01]> the big fundslinda [16:54:16]> fidelity, rydex, institutions. cant be as nimble as you.
linda [17:01:19]> Pivotslinda [17:01:24]> what do you mean by pivotslinda [17:01:44]> only pivots I like are previous day high, low and the opening and closing priceslinda [17:01:55]> all else totally arbitrary in my booklinda [17:02:06]> and the big problem with the "floor trader pivots"linda [17:02:23]> is that they are calculated off the previous days levels which does not account for range expansionlinda [17:02:39]> so I see more traders getting mowed over trying to fade the "pivots" on a range expansion daylinda [17:02:50]> yeah yealinda [17:02:57]> r1 r2 etc linda [17:03:00]> just for laughslinda [17:03:10]> imagine paul tudor jones using those levelslinda [17:03:12]> NOTlinda [17:03:53]> day session high and low and 24 hour session highs and lowlinda [17:04:00]> use the points that everyone seelinda [17:04:10]> cuz then you can judge the volume and psychology around those pointslinda [17:04:31]> as an aside. linda [17:04:40]> though I make fun of pivots and fib and stufflinda [17:04:47]> you need to have a reference pointlinda [17:05:01]> it is the only way you can gauge momentum against the current pricelinda [17:05:13]> how quickly something is moving in one direction towards or away from a levellinda [17:05:31]> so any arbitrary point is better then no point at all.